Zoek je betrouwbare strategieën om je weg te vinden in de schommelingen van de cryptomarkt, kijk dan eens naar het systeem van kruisende voortschrijdende gemiddelden. Het valt op door zijn eenvoud en effectiviteit.
Of je nu een gevorderde trader bent of net begint: begrijpen hoe voortschrijdende gemiddelden mogelijke koop- en verkoopmomenten aangeven, versterkt je vaardigheden aanzienlijk.
Lees hieronder verder en ontdek de fijne kneepjes van verschillende strategieën met kruisende voortschrijdende gemiddelden, en hoe ze een krachtig onderdeel worden van je cryptogereedschapskist.
De strategie met kruisende voortschrijdende gemiddelden
De strategie met kruisende voortschrijdende gemiddelden werkt met twee gemiddelden van verschillende lengte:
- een korter gemiddelde dat gevoeliger is voor koersveranderingen
- een langer gemiddelde dat trager reageert.
Van een kruising is sprake wanneer het kortetermijngemiddelde boven of onder het langetermijngemiddelde kruist. Dat geldt als mogelijke aanwijzing voor een veranderende markttrend, bullish of bearish.
- Van een bullish kruising is sprake wanneer het kortere gemiddelde boven het langere kruist, wat erop wijst dat een opgaande trend kan beginnen.
- Van een bearish kruising is sprake wanneer het kortere gemiddelde onder het langere kruist, wat erop wijst dat een dalende trend kan beginnen.
Je voortschrijdende gemiddelden instellen
Om de strategie met kruisende voortschrijdende gemiddelden toe te passen, kies je de juiste tijdsbestekken voor je gemiddelden. Veelgebruikte combinaties zijn:
- korte- en langetermijn-SMA's: bijvoorbeeld een SMA over 50 dagen en een SMA over 200 dagen.
- korte- en langetermijn-EMA's: bijvoorbeeld een EMA over 12 dagen en een EMA over 26 dagen.
Voorbeeld
Begin 2023 stelde een trader die Bitcoin analyseerde een SMA over 50 dagen en een SMA over 200 dagen in. Toen de SMA over 50 dagen boven die over 200 dagen kruiste, wees dat op een bullish trend en kocht de trader Bitcoin.
Verschillende soorten kruisingen van voortschrijdende gemiddelden
Instappen met het Moving Average Ribbon
De Moving Average Ribbon-strategie is een stevige trendvolgende techniek in cryptohandel. Ze werkt met meerdere simpele voortschrijdende gemiddelden (SMA's) of exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) die samen een 'lint' vormen, wat markttrends visueel inzichtelijk maakt.
Zo werkt het:
Opbouw: het lint ontstaat door meerdere SMA's of EMA's te tekenen, zoals SMA 5, SMA 10, SMA 20, SMA 30 en SMA 50. Je kunt deze strategie op elk tijdsinterval toepassen (bijvoorbeeld 15 minuten of 1 uur), maar langere intervallen geven doorgaans betrouwbaardere signalen met minder risico.
Koopsignaal (long gaan): het koopsignaal ontstaat wanneer de koers boven alle SMA's beweegt, wat op een opgaande trend wijst en erop duidt dat het een goed moment kan zijn om een longpositie te openen.
Verkoopsignaal (short gaan): het verkoopsignaal ontstaat wanneer de koers onder alle SMA's zakt, wat op een dalende trend wijst en erop duidt dat het een goed moment kan zijn om een shortpositie te openen.
Instapmoment: het ideale instapmoment doet zich voor wanneer de voortschrijdende gemiddelden dicht bij elkaar komen na een periode van zijwaartse koersbeweging. Dat vormt vaak de basis voor een uitbraak in een van beide richtingen.
De drievoudige kruising van voortschrijdende gemiddelden
De strategie met een drievoudige kruising van voortschrijdende gemiddelden is een bekende aanpak in cryptohandel, waarbij je drie exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) van verschillende lengte gebruikt om markttrends te beoordelen.
Zo werkt ze:
Drie EMA's: deze strategie werkt met drie EMA's van verschillende lengte – doorgaans een EMA over 9 perioden (kort), een EMA over 21 perioden (middellang) en een EMA over 55 perioden (lang).
Richting van de langetermijntrend (EMA 55): de EMA over 55 perioden geldt als indicator voor de langetermijntrend. Ligt de EMA 55 onder zowel de EMA 9 als de EMA 21, dan zit de markt in een opgaande trend. Ligt de EMA 55 boven beide, dan zit de markt in een dalende trend.
Indicator voor de middellange trend (EMA 21): de EMA over 21 perioden geldt als indicator voor de middellange trend. Van een opgaande trend is sprake wanneer de EMA 21 onder de EMA 9 en boven de EMA 55 ligt. Een dalende trend wordt aangegeven wanneer de EMA 21 boven de EMA 9 en onder de EMA 55 ligt.
Kortetermijnveranderingen (EMA 9): de EMA over 9 perioden is het kortetermijngemiddelde dat vaker boven en onder de EMA 21 kruist dan de EMA 55. Een opgaande trend wordt aangegeven wanneer de EMA 9 boven de EMA 21 kruist terwijl beide boven de EMA 55 liggen. Een dalende trend wordt aangegeven wanneer de EMA 9 onder de EMA 21 kruist terwijl beide onder de EMA 55 liggen.
Met deze strategie herken je op- en neerwaartse trends door te kijken naar de onderlinge posities en kruisingen van deze drie EMA's.
De strategie met de EMA 13 en EMA 26
De kruisingsstrategie met de EMA over 13 en de EMA over 26 perioden is een veelgebruikte methode in cryptohandel, waarbij je twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA's) van verschillende lengte inzet om markttrends te beoordelen.
Zo zit de strategie in elkaar:
Twee EMA's: deze strategie werkt met twee EMA's van verschillende lengte – doorgaans een EMA over 13 perioden (kort) en een EMA over 26 perioden (middellang).
Koopsignaal (long gaan): een koopsignaal ontstaat wanneer de kortere EMA over 13 perioden boven de middellange EMA over 26 perioden kruist. Die kruising wijst op een opgaande trend en erop dat het een goed moment kan zijn om een longpositie te openen.
Verkoopsignaal (short gaan): een verkoopsignaal ontstaat wanneer de kortere EMA over 13 perioden onder de middellange EMA over 26 perioden kruist. Die kruising wijst op een dalende trend en erop dat het een goed moment kan zijn om een shortpositie te openen.
Met deze strategie herken je op- en neerwaartse trends door te kijken naar de onderlinge posities en kruisingen van deze twee EMA's.
De golden cross-strategie
Van een golden cross is sprake wanneer een kortetermijngemiddelde (MA) boven een langetermijngemiddelde kruist. Dat geldt doorgaans als bullish signaal en wijst erop dat de koers van de asset een opgaande trend kan ingaan. Een klassiek voorbeeld is de MA over 50 dagen die boven die over 200 dagen kruist.
Cryptotraders letten meestal op de kruising van het korte- en langetermijngemiddelde.
Koopsignaal (long gaan): het koopsignaal ontstaat wanneer het kortetermijngemiddelde (MA) boven het langetermijngemiddelde kruist. Die kruising geldt als bullish signaal en betekent dat de koers van de asset een opgaande trend kan ingaan. Kruist bijvoorbeeld de MA over 50 dagen boven die over 200 dagen, dan wijst dat op een mogelijk koopmoment.
Verkoopsignaal (short gaan): het verkoopsignaal ontstaat doorgaans wanneer datzelfde kortetermijngemiddelde dat eerder boven het langetermijngemiddelde kruiste, er weer onder zakt.
Veel traders wachten echter niet op die exacte kruising en gebruiken andere indicatoren of strategieën om het beste verkoopmoment te bepalen.
Wil je een golden cross correct herkennen, teken dan twee gemiddelden met verschillende tijdsbestekken op de koersgrafiek van een cryptocurrency. Kruist het kortere gemiddelde boven het langere, dan heb je een golden cross.
Bron: Coindesk
De death cross-strategie
Van een death cross is sprake wanneer een kortetermijngemiddelde (MA) onder een langetermijngemiddelde kruist. Dat geldt doorgaans als bearish signaal en wijst erop dat de koers van de asset een dalende trend kan ingaan. Een klassiek voorbeeld is de MA over 50 dagen die onder die over 200 dagen kruist.
Bij deze strategie houd je het korte- en langetermijngemiddelde in de gaten voor een kruising.
Verkoopsignaal (short gaan): het verkoopsignaal ontstaat wanneer het kortetermijngemiddelde (MA) onder het langetermijngemiddelde kruist. Die kruising geldt als bearish signaal en betekent dat de koers van de asset een dalende trend kan ingaan. Kruist bijvoorbeeld de MA over 50 dagen onder die over 200 dagen, dan wijst dat op een mogelijk verkoopmoment.
Koopsignaal (long gaan): de death cross-strategie richt zich vooral op verkoopsignalen, maar een mogelijk koopsignaal ontstaat doorgaans wanneer het kortetermijngemiddelde dat onder het langetermijngemiddelde kruiste, er weer bovenuit komt. Veelgebruikte combinaties zijn de MA over 200 en 50 perioden, of die over 15 en 50 perioden.
Die kruising hoort echter niet bij de death cross-strategie zelf, maar is een golden cross die op een mogelijke opgaande trend en een koopkans wijst.
Wil je een death cross correct herkennen, teken dan twee gemiddelden met verschillende tijdsbestekken op de koersgrafiek van een cryptocurrency. Kruist het kortere gemiddelde onder het langere, dan heb je je death cross.
Voor- en nadelen van kruisende voortschrijdende gemiddelden
De voordelen
Eenvoud: het systeem met kruisende voortschrijdende gemiddelden is makkelijk te begrijpen en toe te passen, en dus geschikt voor zowel beginnende als ervaren traders.
Trendherkenning: het herkent trends effectief en helpt je je strategie af te stemmen op de marktrichting.
Veelzijdigheid: het is toepasbaar op uiteenlopende tijdsbestekken en beleggingscategorieën, waaronder cryptocurrencies.
De nadelen
Achterlopende indicator: voortschrijdende gemiddelden lopen achter, wat betekent dat ze koersdata uit het verleden weergeven en toekomstige bewegingen niet altijd goed voorspellen.
Valse signalen: voortschrijdende gemiddelden geven soms valse signalen, wat tot verlies kan leiden.
Whipsaws: tijdens marktconsolidatie kunnen kruisingen elkaar snel opvolgen, wat whipsaws oplevert en je effectiviteit vermindert.
Tips voor het systeem met kruisende voortschrijdende gemiddelden
Combineer met andere indicatoren
Wil je de nauwkeurigheid van het systeem vergroten, combineer het dan met andere technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI), de Moving Average Convergence Divergence (MACD) of Bollinger Bands. Deze indicatoren geven extra bevestiging van koop- en verkoopsignalen.
Voorbeeld
Gebruik je het systeem met kruisende voortschrijdende gemiddelden op Litecoin, houd dan ook de RSI in de gaten. Geeft de kruising een koopsignaal terwijl de RSI onder de 30 staat (oversold), dan open je met meer vertrouwen een longpositie.
Gebruik stop-lossorders
Omdat voortschrijdende gemiddelden achterlopen, is het essentieel om stop-lossorders te gebruiken en je zo tegen forse verliezen te beschermen. Een stop-lossorder sluit je positie automatisch zodra de koers een vooraf bepaald niveau bereikt.
Voorbeeld
Na een golden cross in Ripple (XRP) plaats je je stop-lossorder net onder het vorige steunniveau, om je verlies te beperken als de markt onverwacht draait.
Pas je tijdsbestekken aan op de marktomstandigheden
Hoe goed het systeem werkt, hangt af van de marktomstandigheden. In zeer volatiele markten geven kortere tijdsbestekken betrouwbaardere signalen, terwijl langere tijdsbestekken beter passen bij stabiele markten.
Voorbeeld
Tijdens een periode van hoge volatiliteit in Binance Coin (BNB) gebruikt een trader mogelijk een EMA over 10 dagen en een over 30 dagen om kortetermijntrends te vangen. In een stabielere markt schakelt diezelfde trader over op een EMA over 50 dagen en een over 200 dagen.
Backtest met paper trading
Voordat je het systeem met kruisende voortschrijdende gemiddelden inzet in de live markt, is het verstandig de strategie te backtesten met historische data en te oefenen met paper trading in een gesimuleerde omgeving. Zo beoordeel je hoe het systeem presteert en stel je het bij zonder echt kapitaal te riskeren.
Met Altrady backtest je je strategie met de MACD op candlesticks die rechtstreeks van de exchange komen. Je kunt elk scenario doornemen dat volgens jou zou kunnen werken. Heb je je strategie voldoende getest, dan kun je onbeperkt gratis paper traden op ons platform.
Daarna kun je de kruisingen van voortschrijdende gemiddelden forward testen op historische data van elke cryptocurrency en zien welke combinatie de betrouwbaarste signalen oplevert. Forward testen is in wezen hetzelfde als backtesten, alleen gebruik je actuele live data om te zien of de kansen uit je backtest nog kloppen. Met paper trading test je weken- of maandenlang verschillende setups om vertrouwen op te bouwen voordat je ze live inzet.
Conclusie
Het systeem met kruisende voortschrijdende gemiddelden is een stevige en veelzijdige strategie voor cryptohandel. Het helpt je koop- en verkoopsignalen te herkennen, en door het te combineren met andere indicatoren vergroot je je kans op succes aanzienlijk.
Het systeem heeft nadelen, zoals de vertraging en valse signalen in volatiele markten, maar die vang je op met zorgvuldige planning, stop-lossorders en voortdurende aanpassing aan de marktomstandigheden.