Het simpele en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde zijn de eenvoudigst te begrijpen technische indicatoren en vormen tegelijk de basis van diverse andere indicatoren. Ze worden ook breed gebruikt door traders van elke stijl, maar vooral door beginners.
Omdat ze koersdata over een bepaalde periode afvlakken, herken je met deze technische indicatoren eenvoudig trends en mogelijke omkeringen in de markt.
Hier lees je alles wat je moet weten over de simpele en exponentiële voortschrijdende gemiddelden en hoe je hun signalen benut in je cryptostrategie.
Wat zijn het simpele en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde?
Voortschrijdende gemiddelden zijn instrumenten voor technische analyse waarmee je de richting en de kracht van de trend van een asset bepaalt. Bij cryptohandel geven voortschrijdende gemiddelden de koers van een digitale asset in de tijd weer.
De signalen van deze indicatoren zijn vrij eenvoudig: staat de koers boven een voortschrijdend gemiddelde, dan is de trend opwaarts; staat de koers eronder, dan wijst dat op een dalende trend.
Er zijn twee hoofdtypen voortschrijdende gemiddelden:
-
Simpel voortschrijdend gemiddelde (SMA)
Het simpele voortschrijdend gemiddelde (SMA) gebruik je om trends en mogelijke in- of uitstapmomenten te herkennen; het geeft een helder beeld van de algehele trend van de asset. Het vlakt kortetermijnschommelingen af en legt langetermijnkoersbewegingen bloot.
Een 30-daagse SMA telt bijvoorbeeld de slotkoersen van de laatste 30 dagen op en deelt die door 30 om de gemiddelde koers te krijgen.
Het algemene advies is om met verschillende tijdsbestekken te experimenteren en deze indicator zo op je handelsstrategie af te stemmen. - Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)
Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) reageert sneller op actuele koersbewegingen dan de SMA.
Cryptotraders gebruiken vaak kortere EMA's, zoals 12 of 26 perioden, voor kortetermijntrends en langere EMA's, zoals 50 of 200 perioden, voor langetermijntrends.
Hoe werken het simpele en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde?
Je berekent een voortschrijdend gemiddelde door de gemiddelde koers van een asset over een bepaald tijdsbestek te nemen (dagen, weken of maanden). Het voortschrijdend gemiddelde vlakt de schommelingen in de koersdata af en toont de richting en de kracht van de trend.
Simpel voortschrijdend gemiddelde (SMA): de SMA bereken je door het rekenkundig gemiddelde te nemen van een reeks waarden over een gekozen periode.
De formule voor het simpele voortschrijdend gemiddelde van een asset is:
SMA=nA1+A2+...+An
Waarbij:
- An de koers van een asset in periode n is
- n het totale aantal perioden is
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA): de EMA is iets ingewikkelder en bestaat uit drie stappen:
- bereken het simpele voortschrijdend gemiddelde voor de eerste EMA-waarde
- bereken de wegingsfactor
- gebruik de volgende formule om de huidige EMA te berekenen:
EMA=slotkoers×factor+EMA (vorige dag)×(1−factor)
Verschillen tussen SMA en EMA
- De EMA geeft recente koersen een hoger gewicht, terwijl de SMA alle waarden even zwaar laat meewegen.
- De EMA reageert sneller dan de SMA. Verandert de koers van een cryptocurrency van richting, dan geeft de EMA dat eerder aan dan de SMA, omdat hij sneller beweegt en zich op recente koersen richt. Zakt de bitcoinkoers bijvoorbeeld terug tijdens een rally, dan daalt de EMA meteen mee. Juist door die snelheid kan de EMA ook te vroeg valse signalen geven.
De SMA reageert iets trager dan het exponentiële voortschrijdend gemiddelde, maar is betrouwbaar in het signaleren van trends omdat hij langere tijdsbestekken analyseert. Doordat de EMA de koers zo snel volgt, geldt hij als geschikter voor kortetermijnhandel, maar hij is geen aanrader om in- en uitstapmomenten op dagcharts te bepalen.
Waarden van voortschrijdende gemiddelden lezen
Een van de belangrijkste aspecten bij het lezen van voortschrijdende gemiddelden is het opmerken van kruisingen. Die punten geven waardevol inzicht in de richting van de markt. Twee noemenswaardige kruisingen zijn:
- Golden Cross: kruist een voortschrijdend gemiddelde op de korte termijn (bijvoorbeeld 50 dagen) boven een voortschrijdend gemiddelde op de lange termijn (bijvoorbeeld 200 dagen), dan geldt dat als een bullish signaal dat op een mogelijke opgaande trend wijst.
- Death Cross: kruist het kortetermijngemiddelde onder het langetermijngemiddelde, dan is dat een bearish signaal dat op een mogelijke dalende trend wijst.
Het simpele en exponentiële voortschrijdend gemiddelde gebruiken bij cryptohandel
Trends herkennen
Golden Cross en Death Cross: een "Golden Cross" toont een bullish trend, terwijl een "Death Cross" op een mogelijke bearish trend wijst.
Gebruiken als steun- en weerstandsniveaus
Staat de koers van een cryptocurrency boven een voortschrijdend gemiddelde, dan kan dat als steun werken; staat de koers eronder, dan kan het als weerstand werken. Traders letten vaak op koersen die van die niveaus afketsen om in- en uitstapmomenten te bepalen.
Koerskruisingen herkennen
Naast de Golden Cross en de Death Cross gebruiken cryptotraders ook kruisingen tussen de koers en voortschrijdende gemiddelden als signaal. Een bullish koerskruising doet zich voor als de koers boven een voortschrijdend gemiddelde kruist, wat op opwaarts momentum wijst. Een bearish koerskruising doet zich voor als de koers onder een voortschrijdend gemiddelde kruist, wat op neerwaarts momentum wijst.
Trends bevestigen
Je gebruikt voortschrijdende gemiddelden om de richting van een trend te bevestigen die je met andere instrumenten voor technische analyse hebt herkend, zoals trendlijnen of candlestickpatronen. Sluit het voortschrijdend gemiddelde aan op de algehele trend, dan geeft dat extra vertrouwen.
Stop-loss en take-profit instellen
Voortschrijdende gemiddelden helpen je bij het bepalen van stop-loss- en take-profitniveaus. Traders plaatsen hun stop-lossorders vaak net onder belangrijke voortschrijdende gemiddelden om verlies te beperken, en hun take-profitorders er net boven om winst veilig te stellen.
SMA & EMA combineren met andere technische indicatoren
Voortschrijdende gemiddelden zijn op zichzelf al waardevol, maar hun effectiviteit neemt toe wanneer je ze samen met andere technische indicatoren gebruikt.
Enkele populaire combinaties zijn:
-
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
De MACD-indicator combineert twee EMA's (meestal 12 en 26 perioden) om de trendrichting en mogelijke omkeerpunten te herkennen. Kruist de MACD-lijn boven de signaallijn, dan geeft dat een bullish signaal; kruist hij eronder, dan is het een bearish signaal. De MACD combineren met voortschrijdende gemiddelden geeft je een steviger trendbevestiging. -
Relative Strength Index (RSI)
De RSI meet de snelheid en de verandering van koersbewegingen en is uitstekend geschikt om overbought- en oversold-condities te herkennen. Gebruik je hem naast voortschrijdende gemiddelden, dan help je jezelf valse signalen eruit te filteren en je in- en uitstapmomenten te verbeteren. -
Bollinger Bands
Bollinger Bands leggen om een middelste SMA-lijn een boven- en onderband die de koersvolatiliteit weergeven. Nadert de koers de buitenste banden, dan kan dat op mogelijke omkeringen wijzen. Voortschrijdende gemiddelden binnen de Bollinger Bands-strategie gebruiken vergroot je vermogen om trendveranderingen op te merken.
Conclusie
De belangrijkste punten over het simpele en exponentiële voortschrijdend gemiddelde:
- het zijn trendvolgende indicatoren op basis van koersen uit het verleden
- je gebruikt ze niet alleen om de richting van een trend te herkennen, maar ook om een trade te openen.
In de wereld van cryptohandel zet je met het beheersen van de kunst om voortschrijdende gemiddelden met andere technische indicatoren te combineren, koers richting consistente winstgevendheid.
Wil je meer leren over de cryptomarkt en beter begrijpen hoe je je aan de omstandigheden aanpast, dan biedt Altrady een stevige basis. Altrady geeft je een gratis handelsplan waarmee je je vaardigheden in cryptohandel aanscherpt. Je krijgt bovendien toegang tot een schat aan educatief materiaal en een gebruiksvriendelijke interface voor een soepele handelservaring.
Beoordeel je botplatforms om je EMA-strategie te automatiseren? Onze vergelijking van Altrady, Cryptohopper, 3Commas en Bitsgap zet bottypes, ondersteunde exchanges, prijzen in euro's en proefvoorwaarden van de belangrijkste platforms naast elkaar.