De Stochastic RSI, ook bekend als StochRSI, is een technische indicator die op financiële markten wordt gebruikt om het koersmomentum van een asset te analyseren. Hij combineert twee populaire indicatoren, de Relative Strength Index (RSI) en de stochastische oscillator, en geeft traders zo een verfijnder instrument om mogelijke trendomkeringen en overbought-/oversold-condities te herkennen.
Bij Altrady hebben we gezien hoe effectief de Stochastic RSI kan zijn om handelskansen te herkennen in de snelle cryptomarkt. Deze gids geeft je een compleet overzicht van de StochRSI, met praktische voorbeelden en inzichten voor cryptotraders.
Wat is de Stochastic RSI?
De Stochastic RSI is een momentumoscillator die de relatieve positie van de RSI binnen zijn bandbreedte over een bepaalde periode meet. Je gebruikt hem om mogelijke trendveranderingen te herkennen en in te schatten of een asset overbought of oversold is.
Waarom RSI en Stochastic combineren?
De Relative Strength Index (RSI) meet de snelheid van koersveranderingen binnen een bandbreedte van 0 tot 100 om overbought- en oversold-perioden van assets te tonen. Zijn grootste beperking is dat hij ook langere tijd overbought of oversold kan blijven, wat tot misleidende signalen leidt, vooral tijdens sterke trends.
De stochastische oscillator meet daarentegen de slotkoersen van een asset ten opzichte van zijn hoogste en laagste koers over een bepaalde periode. Daardoor is deze momentumoscillator gevoeliger voor recente koersveranderingen dan de RSI. Het gevolg is dat de Stochastic meer valse signalen kan geven, vooral in grillige markten.
Beide indicatoren samenbrengen combineert het beste van elk in één "indicator van een indicator", de Stochastic RSI, zodat je profiteert van een betere gevoeligheid terwijl je mogelijke valse signalen beter opvangt.
Waarop is de Stochastic RSI gebaseerd?
De Stochastic RSI is gebaseerd op twee onderliggende indicatoren:
- Relative Strength Index (RSI): deze indicator meet de snelheid en de verandering van koersbewegingen en beweegt tussen 0 en 100. Hij herkent overbought-condities wanneer de RSI boven 70 staat en oversold-condities wanneer de RSI onder 30 staat.
- Stochastische oscillator: de stochastische oscillator vergelijkt de slotkoers van een asset met zijn koersbandbreedte over een bepaalde periode, meestal 14 perioden. Hij geeft inzicht in het momentum van de koers.
Formule
De formule van de StochRSI ziet er als volgt uit:
- StochRSI = (RSI - laagste lage RSI) / (hoogste hoge RSI - laagste lage RSI)
Waarbij:
- RSI de huidige relative strength-waarde is.
- laagste lage RSI de laagste RSI-waarde over een terugkijkperiode is.
- hoogste hoge RSI de hoogste RSI-waarde over die terugkijkperiode is.
De StochRSI is dus de uitkomst van de deling van het verschil tussen de RSI en de laagste lage RSI door het verschil tussen de hoogste hoge RSI en de laagste lage RSI.
Wanneer gebruik je de Stochastic RSI?
Traders en beleggers gebruiken de Stochastic RSI op uiteenlopende manieren:
- Overbought- en oversold-condities herkennen: staat de Stochastic RSI boven 70, dan kan dat erop wijzen dat de asset overbought is, wat een mogelijke koersomkering aankondigt. Staat hij onder 30, dan kan dat op oversold-condities wijzen en dus op een mogelijke koopkans.
- Divergentie vinden: divergentie tussen de Stochastic RSI en de koers van een asset kan een mogelijke verandering van de huidige trend aangeven.
Bearish divergentie
Dit patroon ontstaat wanneer de indicator zich tegengesteld aan de koersactie gedraagt tijdens opwaartse bewegingen of duidelijke opgaande trends.
Zodra de StochRSI het overbought-gebied (70) bereikt maar daarna omlaag begint te wijzen terwijl de koers van de asset blijft stijgen (met een lagere swing high), is er sprake van een bearish divergentie, die op een mogelijke omslag van bullish naar bearish wijst.
Bearish divergentie ontstaat wanneer de koers een hogere top maakt terwijl de StochRSI een lagere top maakt rond het overbought-gebied.
Bullish divergentie
In dit geval ontstaat het patroon wanneer de indicator zich tegengesteld aan de koersactie gedraagt tijdens neerwaartse bewegingen of duidelijke dalende trends.
Zodra de StochRSI het oversold-gebied (30) bereikt maar daarna omhoog begint te wijzen terwijl de koers van de asset blijft dalen (met een hogere swing low), is er sprake van een bullish divergentie, die op een mogelijke omslag van bearish naar bullish wijst.
Bullish divergentie ontstaat wanneer de koers een lagere bodem maakt terwijl de StochRSI een hogere bodem maakt rond het oversold-gebied.
De StochRSI in perioden van volatiliteit
In zeer volatiele markten kunnen StochRSI-waarden boven 90 of onder 10 betrouwbaardere signalen zijn. Het is een goede gewoonte de parameters van de indicator aan te passen om zijn gevoeligheid en perioden te sturen.
De standaardparameters staan op 14, 14, 3, 3, als volgt:
Deze instelling maakt de indicator minder gevoelig, waardoor hij langer oversold blijft terwijl de koers daalt, zoals hierboven te zien is.
De parameters aanpassen naar 9, 9, 3, 3 geeft in hetzelfde scenario iets andere resultaten, als volgt:
Deze instelling versterkt de reactie van de indicator, waardoor traders meer oversold- en overbought-situaties en signalen zoals divergenties of momentum kunnen opmerken, zoals hierboven te zien is.
Beide afbeeldingen hierboven tonen een volatiel scenario waarin de koers in korte tijd op en neer beweegt. De signalen van de StochRSI variëren met de gekozen instellingen. Het is cruciaal de volgende gewoonten in gedachten te houden om valse signalen te vermijden:
- Overbought-condities bevestigen: zoek deze conditie boven 70 en tussen de waarden 80 en 90. Versterk het signaal door een patroon te herkennen zoals een bearish engulfing-candlestick.
- Oversold-condities bevestigen: zoek deze conditie onder 30 en tussen de waarden 20 en 10. Versterk het signaal door een patroon te herkennen zoals de hamer-candlestick.
De Stochastic RSI op Altrady met TradingView-grafieken gebruiken voor koop- en verkoopsignalen
- Open de indicator: open een TradingView-grafiek op Altrady en klik op de knop "Indicators" boven de grafiek.
- Zoek de Stochastic RSI: typ in de zoekbalk in het Indicators-venster "Stochastic RSI" en kies hem uit de lijst met beschikbare indicatoren.
- Pas de instellingen aan: er verschijnt een instellingenvenster voor de Stochastic RSI-indicator. Je kunt de volgende parameters aanpassen aan je handelsstrategie:
- Source: kies de koersbron die je voor de berekeningen wilt gebruiken (meestal staat "Close" ingesteld).
- Length (RSI-periode): stel de terugkijkperiode voor het RSI-onderdeel in. Gangbare waarden zijn 14 of 9.
- Length (stochastische periode): stel de terugkijkperiode voor het onderdeel stochastische oscillator in. Die staat doorgaans op een kortere waarde, zoals 3.
- Overbought- en oversold-niveaus: bepaal de drempelwaarden voor overbought- (bijvoorbeeld 70) en oversold-condities (bijvoorbeeld 30).
Koop- en verkoopsignalen herkennen
- Koopsignaal: kruist de Stochastic RSI boven het oversold-niveau (bijvoorbeeld 20) en begint hij omhoog te bewegen, dan geeft dat een mogelijk koopsignaal. Dat wijst erop dat de asset mogelijk uit oversold-condities draait en een opgaande trend begint.
- Verkoopsignaal: kruist de Stochastic RSI juist onder het overbought-niveau (bijvoorbeeld 80) en begint hij omlaag te bewegen, dan geeft dat een mogelijk verkoopsignaal. Dat wijst erop dat de asset mogelijk uit overbought-condities draait en een dalende trend begint.
- Bevestiging: andere instrumenten voor technische en fundamentele analyse gebruiken om de signalen van de Stochastic RSI te bevestigen is essentieel. Baseer je handelsbeslissingen niet uitsluitend op deze indicator.
Conclusie
Kortom: de Stochastic RSI is een waardevolle bondgenoot bij traden en beleggen. Doordat hij verborgen signalen in koersdata blootlegt, geeft hij traders een krachtig middel om markttrends voor te blijven, wat weloverwogen en strategisch beslissen makkelijker maakt. Verstandig gebruikt en gecombineerd met andere instrumenten kan de Stochastic RSI een sleutelrol spelen in je streven naar succes op de financiële markten.