Zoals de naam al zegt, is de Commodity Channel Index (CCI) ontwikkeld om overbought- en oversold-niveaus van grondstoffen te tonen. Tegenwoordig is het echter ook een waardevol instrument voor technische analyse dat cryptotraders helpt door koersbewegingen helderder in beeld te brengen.
Lees hieronder meer over de CCI: hoe hij werkt en hoe je hem in je voordeel gebruikt in je cryptostrategie.
Wat is de Commodity Channel Index (CCI)-indicator?
De Commodity Channel Index (CCI), ontwikkeld in de jaren tachtig, meet de afwijking van de koers van een asset ten opzichte van zijn statistische gemiddelde. Als momentumoscillator helpt de CCI traders de kracht van een trend en mogelijke omkeringen te herkennen.
De grondgedachte achter de CCI is dat grondstoffen in cycli bewegen, met toppen en dalen die zich met vaste tussenpozen voordoen.
Je gebruikt de CCI om de dominante trend op de langetermijngrafiek te zien, terwijl hij op een kortetermijngrafiek pullbacks aanwijst en handelssignalen genereert.
Je kunt de CCI aanpassen aan uiteenlopende tijdsbestekken. Voor day trading is de CCI over 20 perioden gangbaar, terwijl 50 of 100 perioden worden aanbevolen voor langere tijdsbestekken.
Op een grafiek wordt de CCI weergegeven als een lijn die boven en onder een nullijn beweegt. Je kunt de CCI ook uitzetten met twee horizontale lijnen op de niveaus +100 en -100, die de overbought- en oversold-grenzen aangeven.
Hoe werkt de CCI?
Je berekent de CCI met deze formule:
CCI = (typical price - SMA) / (0,015 * gemiddelde afwijking)
Waarbij:
Typical price (TP) het gemiddelde is van de hoogste, laagste en slotkoers over een gekozen tijdsbestek.
SMA staat voor Simple Moving Average, het gemiddelde van de typical prices over een bepaalde periode.
De gemiddelde afwijking is de gemiddelde absolute afwijking van de typical prices ten opzichte van hun SMA over diezelfde periode.
0,015 = een constante die de CCI schaalt naar een bereik van -100 tot +100
De meest gebruikte periode voor CCI-berekeningen is 20, maar je past die aan op je handelsstrategie.
CCI-waarden lezen
De CCI-indicator levert waarden binnen een bepaald bereik, met nul als middelpunt. Zo lees je die waarden:
- Overbought-signaal: kruist de CCI boven +100, dan zit de cryptocurrency in een opgaande trend en is die overbought; dat is een verkoopsignaal.
- Oversold-signaal: kruist de CCI onder -100, dan zit de cryptocurrency in een dalende trend en is die oversold; dat is een koopsignaal.
De waarden van de Commodity Channel Index (CCI) toepassen op de cryptomarkt
Naast overbought- en oversold-condities helpt de CCI cryptotraders zo:
De kracht van een trend blootleggen
Staat de CCI boven nul, dan zit de koers in een opgaande trend en ligt hij boven zijn gemiddelde. Hoe hoger de CCI, hoe sterker die opgaande trend. Staat de CCI onder nul, dan zit de koers in een dalende trend en ligt hij onder zijn gemiddelde. Hoe lager de CCI, hoe sterker die dalende trend.
Trendomkeringen herkennen
Wijkt de CCI af van de koers, dan kan dat op een mogelijke trendomkering wijzen:
- Positieve divergentie: maakt de koers van een asset lagere bodems terwijl de CCI hogere bodems vormt, dan is er sprake van positieve divergentie en dus van een mogelijke bullish divergentie (omkering).
- Negatieve divergentie: vormt de koers van een asset hogere toppen terwijl de CCI lagere toppen noteert, dan is er sprake van negatieve divergentie, wat op een bearish omkering kan wijzen.
*Belangrijk: de CCI geeft regelmatig valse of zwakke signalen, en wel hierom: waarden boven of onder 100 die een nieuwe trend aankondigen, komen soms laat; de koers kan zijn beweging al hebben gemaakt en alweer aan het corrigeren zijn. Gebruik de CCI daarom bij voorkeur samen met andere technische indicatoren.
De CCI combineren met andere technische indicatoren
Deze technische indicatoren maken je analyse sterker in combinatie met de CCI:
-
Voortschrijdende gemiddelden
De CCI combineren met voortschrijdende gemiddelden helpt je trends en mogelijke omkeringen nauwkeuriger te herkennen. Kruist de CCI bijvoorbeeld boven +100 en wordt dat ondersteund door een kruising van voortschrijdende gemiddelden, dan versterkt dat het signaal voor een mogelijke daling. Ligt de koers van een crypto-asset onder een dalend voortschrijdend gemiddelde en staat de CCI onder nul, dan wijst dat op een sterke bearish trend. -
Relative Strength Index (RSI)
De RSI naast de CCI gebruiken bevestigt mogelijke koop- of verkoopsignalen. Wijst de CCI bijvoorbeeld op een overbought-conditie en bevestigt de RSI dat door boven de 70 te kruisen, dan wordt de kans op een koerscorrectie groter. -
Bollinger Bands
Bollinger Bands bestaan uit een middenband (doorgaans een simpel voortschrijdend gemiddelde) en twee buitenbanden die de koersvolatiliteit weergeven. Beweegt de CCI naar een uiterste, boven +100 of onder -100, en raakt de koers tegelijk de bovenste of onderste Bollinger Band, dan is dat een sterke bevestiging van een mogelijke trendomkering.
Conclusie
Begrijp je hoe je de waarden van de CCI-indicator leest, dan krijg je waardevol inzicht in mogelijke trendomkeringen, overbought- of oversold-condities en divergentiepatronen. Combineer de CCI altijd met andere technische indicatoren om je handelsstrategie aan te scherpen.
Gebruik daarnaast Altrady – het alles-in-één handelsplatform dat cryptohandel eenvoudiger maakt en je helpt je rendement te vergroten. Wil je CCI-signalen gaan bekijken en beoordelen, maak dan een Altrady-account aan, kies een exchange en zet de Commodity Channel Index-indicator aan.